出处：数理化力学卷 • 数 学 • 概率论 • 数理统计
协方差阵
协方差阵 对n维随机向量(ξ1 ,ξ2 ,…,ξ n ),人们习惯将它们的方差Dξ i 和协方差cov(ξ i ,ξ j )排列成如下的方阵: 并称这方阵为n维随机向量的“协方差阵”或“方差-协方差阵”。它是n维随机向量的重要的数字特征。
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