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半鞅
释义
半鞅
管理学卷
半鞅
设
X=
{
X
t
,
t
≥0}为一随机过程,
E
(
X
t
|X
u
,
u
≤
s
)表示
X
t
关于{
X
u
,
u
≤
s
}的条件期望。若对任意的
s
≤
t
,
E
(
X
t
|X
u
,
u
≤
s
)≥
X
s
以概率1成立,则称
X=
{
X
t
,
t
≥0}为半鞅。基于半鞅的随机分析是现代概率论的一个主要分支。它不仅是研究概率论许多分支的重要工具,而且在许多数学分支及数学物理中有广泛应用。它还逐步渗透到工程数学、生物数学、金融数学及其他领域之中。
出处:管理学卷 • 统 计 学 • 概率论
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更新时间:2026/7/17 13:39:47