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自回归滑动平均模型
释义
自回归滑动平均模型
管理学卷
自回归滑动平均模型
简称“ARMA模型”(ARMA为英语autoregressive
moving
average的缩写)。由自回归模型和滑动平均模型结合而成的模型。一般形式为:
y
t
-φ
1
y
t-
1
-
…
-φ
p
y
t-p
=ε
t
-θ
1
ε
t-
1
-θ
2
ε
t-
2
-
…
-θ
q
ε
t-q
,其中
p
、
q
是非负整数,
φ
1
,…,
φ
p
,
θ
1
,…,
θ
q
是模型参数,{
ε
t
}是均值为0、方差为
的白噪声序列。称{
y
t
}为
p
阶自回归、
q
阶滑动平均模型,简写为ARMA(
p
,
q
)。
σ
ε
2
出处:管理学卷 • 统 计 学 • 数理统计
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更新时间:2026/9/6 1:07:22