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滑动平均模型
释义
滑动平均模型
数理化力学卷
滑动平均模型
描述随机序列{
X
n
}的下列模型称为“滑动平均模型”:
X
n
=b
0
ε
n
+b
1
ε
n-
1
+
…
+b
q
ε
n-q
,
其中{
ε
n
}为同方差的互不相关随机序列。它表明{
X
n
}的变化依赖于输入白噪声{
ε
n
},必定是平稳序列。满足滑动平均模型的序列可近似地表示各种平稳序列,是一种常用的平稳时间序列的模型。
出处:数理化力学卷 • 数 学 • 概率论 • 数理统计
管理学卷
滑动平均模型
简称“MA模型”(MA为英语moving
average的缩写)。设{
y
t
}为零均值平稳时间序列,若{
y
t
}每一时刻的值均能表示为过去最近有限个白噪声序列的线性组合,即
y
t
=ε
t
-θ
1
ε
t-
1
-θ
2
ε
t-
2
-
…
-θ
q
ε
t-q
,则称上述模型为
q
阶滑动平均模型。如果{
y
t
}的均值
μ
≠0,令
=y
t
-μ
,那么{
}就是零均值的。
y
~
t
y
~
t
出处:管理学卷 • 统 计 学 • 数理统计
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更新时间:2026/7/16 18:10:27