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多元正态分布
释义
多元正态分布
管理学卷
多元正态分布
设
B=
(
b
ij
)
n×n
为
n
阶正定矩阵,以
B
-
1
=
(
r
ij
)
n×n
表示
B
的逆阵,det(
B
)表示
B
的行列式的值,
μ=
(
μ
1
,…,
μ
n
)为
n
维常数行向量。若随机向量(
X
1
,…,
X
n
)的联合密度函数为
,
则称(
X
1
,…,
X
n
)服从
n
元正态分布。若(
X
1
,…,
X
n
)服从
n
元正态分布,这一随机向量的线性变换仍服从正态分布,它的任意子向量也服从正态分布。
出处:管理学卷 • 统 计 学 • 概率论
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更新时间:2025/6/29 13:15:45