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字词 因子模型
释义
因子模型
因子模型
    全称“线性因子模型”。因子分析的数学模型。具体地,设p维随机向量X=(X1,…,Xp)是可观测的,m(m<p)维随机向量F=(F1,…,Fm)是不可观测的,表示对X各分量都有影响的随机变量,称为公共因子,满足E(Fi)=0,var(Fi)=1;p维随机向量e=(e1,…,ep)是不可观测的,其中ei是只对Xi(i=1,…,p)有影响的随机因素,称为Xi的特殊因子或误差,满足Eei=0,var(ei)=1,cov(ei,ej)=0,cov(ei,Fj)=0。线性因子模型假设XFe有线性关系:
  (i=1,…,p),其中μi=EXi,ψi均为常数,矩阵A=[aij]p×m称为“因子载荷矩阵”。
出处:管理学卷 • 统 计 学 • 数理统计
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更新时间:2025/6/30 16:53:19